本来想用python自带的help命令和dir命令，来写一个关于Tushare库的使用手册呢，但是后来发现了Tushare的官方网站，￣□￣｜｜，网址如下：

 

http://tushare.org/

 

 

把官网都看了一边，发现里面主要是针对股票数据的讲解，对期货没有一个系统的讲解，所以还是自己写吧。略过一切基本的Tushare库的介绍。

 

一、Tusharei.futures库下的文件目录

 

下面我们挨个看看里面都包含了什么方法

二、__init__.py

很遗憾，这个文件下是空的。。。。。。

三、cons.py

Created on 2016年10月17日 @author: Jimmy Liu @group : waditu @contact: jimmysoa@sina.cn

额。。。这个文件应该是设置文件吧，介绍了一些作者的信息，也没啥用。

四、domestic.py

这个文件下就有很多有意思的东西了。

1、get_cffex_daily(date = None)

"""     获取中金所日交易数据 Parameters ------     date: 日期 format：YYYY-MM-DD 或 YYYYMMDD 或 datetime.date对象 为空时为当天 Return -------     DataFrame         中金所日交易数据(DataFrame):             symbol        合约代码             date          日期             open          开盘价             high          最高价             low          最低价             close         收盘价             volume        成交量             open_interest   持仓量             turnover      成交额             settle        结算价             pre_settle    前结算价             variety       合约类别     或 None(给定日期没有交易数据) """

 2、get_czce_daily(date=None, type="future")

"""     获取郑商所日交易数据 Parameters ------     date: 日期 format：YYYY-MM-DD 或 YYYYMMDD 或 datetime.date对象 为空时为当天     type: 数据类型, 为'future'期货 或 'option'期权二者之一 Return -------     DataFrame         郑商所每日期货交易数据:             symbol        合约代码             date          日期             open          开盘价             high          最高价             low           最低价             close         收盘价             volume        成交量             open_interest 持仓量             turnover      成交额             settle        结算价             pre_settle    前结算价             variety       合约类别     或     DataFrame        郑商所每日期权交易数据             symbol        合约代码             date          日期             open          开盘价             high          最高价             low           最低价             close         收盘价             pre_settle      前结算价             settle         结算价             delta          对冲值              volume         成交量             open_interest     持仓量             oi_change       持仓变化             turnover        成交额             implied_volatility 隐含波动率             exercise_volume   行权量             variety        合约类别     None(类型错误或给定日期没有交易数据) """

3、get_shfe_vwap(date = None)

"""     获取上期所日成交均价数据 Parameters ------     date: 日期 format：YYYY-MM-DD 或 YYYYMMDD 或 datetime.date对象 为空时为当天 Return -------     DataFrame         郑商所日交易数据(DataFrame):             symbol        合约代码             date          日期             time_range    vwap时段，分09:00-10:15和09:00-15:00两类             vwap          加权平均成交均价     或 None(给定日期没有数据) """

4、get_shfe_daily(date = None)

"""     获取上期所日交易数据 Parameters ------     date: 日期 format：YYYY-MM-DD 或 YYYYMMDD 或 datetime.date对象 为空时为当天 Return -------     DataFrame         上期所日交易数据(DataFrame):             symbol        合约代码             date          日期             open          开盘价             high          最高价             low           最低价             close         收盘价             volume        成交量             open_interest 持仓量             turnover      成交额             settle        结算价             pre_settle     前结算价             variety       合约类别     或 None(给定日期没有交易数据) """

5、get_dce_daily(date = None, type="future", retries=0)

"""     获取大连商品交易所日交易数据 Parameters ------     date: 日期 format：YYYY-MM-DD 或 YYYYMMDD 或 datetime.date对象 为空时为当天     type: 数据类型, 为'future'期货 或 'option'期权二者之一     retries: int, 当前重试次数，达到3次则获取数据失败 Return -------     DataFrame         大商所日交易数据(DataFrame):             symbol        合约代码             date          日期             open          开盘价             high          最高价             low           最低价             close         收盘价             volume        成交量             open_interest   持仓量             turnover       成交额             settle        结算价             pre_settle    前结算价             variety       合约类别     或     DataFrame        郑商所每日期权交易数据             symbol        合约代码             date          日期             open          开盘价             high          最高价             low           最低价             close         收盘价             pre_settle      前结算价             settle         结算价             delta          对冲值              volume         成交量             open_interest     持仓量             oi_change       持仓变化             turnover        成交额             implied_volatility 隐含波动率             exercise_volume   行权量             variety        合约类别     或 None(给定日期没有交易数据) """

6、get_future_daily(start = None, end = None, market = 'CFFEX')

"""     获取中金所日交易数据 Parameters ------     start: 开始日期 format：YYYY-MM-DD 或 YYYYMMDD 或 datetime.date对象 为空时为当天     end: 结束数据 format：YYYY-MM-DD 或 YYYYMMDD 或 datetime.date对象 为空时为当天     market: 'CFFEX' 中金所, 'CZCE' 郑商所,  'SHFE' 上期所, 'DCE' 大商所 之一。默认为中金所 Return -------     DataFrame         中金所日交易数据(DataFrame):             symbol      合约代码             date       日期             open       开盘价             high       最高价             low       最低价             close      收盘价             volume      成交量             open_interest 持仓量             turnover    成交额             settle     结算价             pre_settle   前结算价             variety     合约类别     或 None(给定日期没有交易数据) """

五、domestic_cons.py

 这个文件下主要把各个合约的中文名与其品种代码、交易所简称对应起来。

六、intlfutures.py

""" 国际期货 Created on 2016/10/01 @author: Jimmy Liu @group : waditu @contact: jimmysoa@sina.cn """

这个文件主要是针对国际期货品种，我还是先从国内的品种做起吧。所以暂时先不考虑这个文件。

 七、__pycache__文件夹

__pycache__文件夹是用来存储python文件在解释前预编译的.pyc或.pyd文件的，所以本身不包含新内容。

 

八、总结

这6个文件中只有domestic.py文件里有有关数据导入的函数。

但domestic.py这个文件中的6个有关数据导入的函数，导入的均是最小周期为1日的数据，数据量较小。不太适合我。

所以最终，这个模块除非按照demo做练习时学习一下，自己写程序时，基本不会用到了。